Diplômée de l’École Polytechnique (promotion X2004), May Gicquel a intégré le Corps des Ponts, des Eaux et des Forêts. Elle travaille à la Direction générale du Trésor du ministère de l’Économie et des Finances, où elle était jusqu’en mai 2013 adjointe au chef du bureau «Afrique subsaharienne et AFD», chargée du suivi stratégique et financier du groupe AFD (Agence Française de Développement).

Elle a depuis rejoint le bureau «Union économique et monétaire» du Trésor, qui assure le suivi de la zone euro, où elle sera notamment en charge de celui du Mécanisme européen de stabilité (MES).